Расчет дельта для опционов

самый лучший пассивный доход в интернете

Печать Меня всегда не вполне устраивала та дельта опциона, которую можно получить из стандартных формул по всем известным моделям. А нужна она мне для целей хеджирования опционов фьючерсом. Ну не страхует стандартная дельта опционный портфель при движении цены фьючерса так как расчет дельта для опционов, даже если волатильность доходъ брокер меняется.

Еще по теме

Попытки строить свои понятно, что не сам строил — подсматривал у западных коллег. Спасибо французам и американцам модели так называемой улыбки результат не улучшали.

Как рассчитывается коэффициент «Дельта»

Попытки считать эффективную дельту разными способами тоже не дали желаемый эффект. Решил забыть все, что знал и начать с начала.

расчет дельта для опционов чем заработать денег на дому

Через некоторое время пришел к своему подсмотренному у западных коллег и модифицированному методу расчета стоимости опциона без всяких моделей улыбки волатильности. Точнее улыбка есть и у меня, ведь можно перевести цены в волатильности. Далее было необходимо считать свою дельту.

А как?

Я могу посчитать цену опциона при любом фьючерсе. А дельта показывает — на сколько изменится цена опциона при изменении фьючерса на 1 пункт.

И вот, когда я начал считать дельту для опционов таким методом у меня получилось, что иногда, а точнее очень часто опцион имеет ДВЕ!!!

расчет дельта для опционов где заработать денег без первого взноса

Почему две? Если цена растет на то дельта 0,25 например, а если фьючерс падает на пунктов, то дельта 0, Какую дельту брать?

olmp бинарных опционов отзывы

Далее если взять дельту не от того, как измениться цена в моей модели, а посчитать ее исходя из цены в моей модели и цены биржевой, исходя из того, что моя цена справедлива, а биржевая к ней рано или поздно, но придет. То разница в этих дельтах будет иногда еще больше, и может выходить за 1!

Рассчитывают его как для колл, так и для пут-контрактов. Значение показателя может быть в пределах от -1 до 0 путот 0 до 1 колл. Опционы применяются для биржевой расчет дельта для опционов, а также для страхования рисков например, для производителя фиксируется определенная цена на поставки сырья. К основным финансовым инструментам относятся ценные бумаги, валюта, товары в наличии и .

Для тестирования я взял оба метода расчета дельты. Так как дельты две в каждом вариантето для хеджирования взял среднюю из каждого варианта.

как можно заработать деньги бизнес

Также читайте