Стратегии керри трейд. Стратегия Керри трейд на форекс

Кэрри-трейд: что это такое?

Стратегия Керри-трейд (Carry Trade)

Одной из специфических стратегий на валютном рынке является кэрри-трейд carry trade. Суть кэрри-трейда состоит в извлечении прибыли от переноса даты валютирования сделок на следующие торговые сутки. При этом пары валют для сделок подбираются так, чтобы процентные ставки по этим валютам существенно различались чем больше —.

Как известно, за перенос стратегии керри трейд позиции на следующий локальный торговый день устанавливается плата так называемый своп. Плата эта зависит от процентных ставок по валютам, входящим в пару, и может быть как отрицательной, снижающей потенциальную прибыль трейдера по паре, так и положительной, приносящей трейдеру дополнительный доход.

Сообщить об опечатке

В стратегии же кэрри-трейд этот доход из категории дополнительных переходит в основные — в то время как дополнительным становится как раз доход от благоприятного изменения котировки данной валютной пары.

Рассмотрим поподробнее механизм действия этой стратегии.

  • Стратегия Carry trade: конкретный пример Для того чтобы понять как использовать кэрри в своей торговле, необходимо разобраться с понятием свопа.
  • Криптовалюта pay
  • Стратегия керри трейд что это такое carry trade на фондовом рынке
  • Обычно она упоминается в новостях о притоке или оттоке иностранного капитала в рублевые активы.
  • Термин не имеет общепринятого перевода на русский язык.
  • Работает только при растущей мировой экономике.

Как известно, центральный банк любой страны, выпускающей собственную валюту, устанавливает на нее некую ключевую процентную ставку. Ставки эти могут называться по-разному.

Особенности

В большинстве случаев эта ставка определяет процент, под который центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Ставки эти отличаются для разных валют, причем, иногда — весьма существенно.

стратегии керри трейд за сколько можно купить опцион

Для стратегии кэрри-трейд подбираются такие валютные пары и направления сделок по ним, чтобы ордер представлял собой покупку высокодоходной валюты за низкодоходную. Разумеется, чем выше разница процентных ставок у валют, входящих в выбранную кэрри-трейдером пару стратегии керри трейд тем выше потенциальный доход от такой сделки.

Выбор валютных пар для керри трейд

Разница между ключевыми ставками основных валют сравнительно невелика — в пределах процентов годовых. У многих же второстепенных и экзотических валют процентные ставки существенно выше, чем у валют основных.

  • Стратегия Керри трейд на форекс
  • Все о проп трейдинге
  • Риски, которые нужно учитывать Торговля по керри трейд, как и любая другая стратегия на финансовых рынках, сопряжена с риском потери капитала.
  • Зулутрейд опционы
  • Carry Trade (Керри Трейд) как стратегия Форекс

Таким образом, при условии наличия достаточного уровня ликвидности, стратегия кэрри-трейд при стратегии керри трейд второстепенными валютами способна принести немалый доход. Особенно привлекательно carry trade выглядит с учетом того, что валютный рынок позволяет своим участникам работать с весьма существенным кредитным плечом.

ип для трейдинга

Однако данная стратегия имеет и немало рисков и подводных камней. Прежде всего, кэрри-трейд имеет смысл в тех рыночных ситуациях, когда высокодоходные валюты склонны к росту или, хотя бы, к сохранению котировок по отношению к валютам низкодоходным.

Что такое Carry Trade и как работает стратегия на практике

Так бывает тогда, когда большинство инвесторов и спекулянтов оптимистичны в своих рыночных ожиданиях и, как следствие — демонстрируют склонность к риску. Ведь высокодоходные валюты — это, как правило, деньги стран с развивающейся и менее стабильной экономикой.

В результате этих процессов курсы высокодоходных валют снижаются по отношению к низкодоходным, что, в свою стратегии керри трейд, приводит к нивелированию доходов от стратегии кэрри-трейд, вплоть до ее стратегии керри трейд.

стратегии керри трейд

Но даже если общие рыночные настроения благоприятны для высокодоходных валют — не факт, что дело будет обстоять так же и для валюты, выбранной трейдером для конкретной сделки в рамках стратегии стратегии керри трейд.

Ведь страна-эмитент данной валюты может столкнуться с собственными локальными экономическими и политическими трудностями, что почти неизбежно повлечет за собой снижение соответствующих котировок. Кроме того, на успешность кэрри-трейда серьезно влияет политика центральных банков. Ведь процентные ставки по тем или иным валютам не являются раз стратегии керри трейд навсегда зафиксированными, а могут меняться в любой момент в целях влияния центробанков на финансово-экономическую ситуацию в стратегии керри трейд странах.

Стратегия керри трейд

Разумеется, изменение процентных ставок по валютам, задействованным в кэрри-трейд, будет вносить коррективы и порой — весьма существенные в результативность таких сделок. Также центробанки могут проводить и нередко проводят валютные интервенции, а также, наоборот, процедуры скупки валют стратегии керри трейд внутреннем рынке.

Такие операции выполняются, например, с целью контролирования инфляции, а также для корректировки платежного баланса, поддержки экспортеров etc.

Как правило, такого рода действия центральные банки стратегии керри трейд внезапно, без предварительного объявления. Это делается для усиления рыночного воздействия предпринимаемых мер, но, как побочный эффект — возникают и серьезные изменения в доходности кэрри-трейдеров, не сумевших вовремя скорректировать свои позиции. Таким образом, кэрри-трейд, при всех своих потенциальных выгодах — несет в себе и немало рисков.

Керри трейд: что это такое и как на этом заработать

При такой стратегии возможные убытки от неудачных сделок зачастую компенсируются доходами от остальных ордеров, к которым рыночная ситуация была более благосклонна. Однако такого рода торговля требует наличия немалого капитала, а также команды профессиональных трейдеров и аналитиков, которые будут способны эффективно управлять валютной корзиной, динамически изменяя ее состав и соотношение компонентов.

Поэтому кэрри-трейд корзинами валют практикуется, прежде всего, крупными стратегии керри трейд компаниями и банками, в то время как среди мелких трейдеров данная стратегия стратегии керри трейд пользуется большой популярностью.

Также читайте