Цена пут опциона формула

цена пут опциона формула

Семь допущений теории[ править править код ] Чтобы вывести свою модель ценообразования опционовБлэк и Шоулз сделали следующие предположения: Торговля ценными бумагами базовым активом ведется непрерывно, и поведение их цены подчиняется модели геометрического броуновского движения с известными параметрами в частности, эти параметры являются постоянными в течение всего срока действия опциона.

цена пут опциона формула сколько зарабатывают на опционах

По базисному активу опциона дивиденды не выплачиваются в течение всего срока действия опциона. Нет транзакционных затрат, связанных с покупкой или продажей акции или опциона.

Краткосрочная безрисковая процентная ставка известна и является постоянной в течение всего срока действия опциона.

работа в интернете с имнимальными вложениями как работает опцион одно касание

Любой покупатель ценной бумаги может получать ссуды по краткосрочной безрисковой ставке для оплаты любой части её цены. Короткая продажа разрешается без ограничений, и при этом продавец цена пут опциона формула немедленно всю наличную сумму за проданную без покрытия ценную бумагу по сегодняшней цене.

Не существует возможности арбитража.

на чем выгоднее всего зарабатывать в интернете

Вывод модели основывается на концепции безрискового цена пут опциона формула. Покупая акции и одновременно продавая опционы call на эти акции, инвестор может конструировать безрисковую позицию, где прибыли по акциям будут точно компенсировать убытки по опционам, и наоборот.

куда вложить криптовалюту под проценты как ззаработать деньги через интернет

Безрисковая хеджированная позиция должна приносить доход по ставке, равной безрисковой процентной ставке, в противном случае существовала бы возможность извлечения арбитражной прибыли и инвесторы, пытаясь получить преимущества от этой возможности, приводили бы цену опциона к равновесному уровню, который определяется моделью.

Также читайте